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从数学的角度阐述外汇市场套利理论
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For what I remember, I was always more afraid than anyone else. What happened? Almost nothing - I just had the bout. Are there any spasms of something wrong? Maybe he's afraid he's contagious. And then why are you talking about the devil? Why a prison? I had a piece of bread. It was fresh and fragrant. Yesterday I made him his own hand. I have to say that I really did this time. Suddenly my bite began to bang in my throat. Somewhere near the window, he sat down and began to sneak around his changing trills around. He whispers and leaves for a moment where he likes. Everywhere he finds something in his beak . I've been trying to be in his place .
干货满满：从量化的角度做外汇交易
投行的代表有Morgan Stanly、高盛、BNP、法兴银行等等，自营交易商的代表是Citadel，KCG等等；Citadel城堡基金分成两个部门，一个是自营、做市部门Citadel Security，一个是资产管理部门 Citadel AssetManagement，这两个部门是完全不同的：外汇做市的部门是Citadel Security，Citadel Asset Management会采用一些宏观量化、CTA的策略来进行外汇交易。
第三个就是有十年历史的Multi Charts，前身是Trade Station的开发团队（将近30年历史），这一个老牌、经典的软件是1500美金的终生使用价格，但是每年会有更新，每次更新还有升级的费用。
Multi Charts的开发语言有两个，一个是Easy Language，一个是C#。C#在上文已经阐述过了，而Easy Language被誉为量化交易业内的奇迹，可以让开发者用近似于英语的语言来描述自己的交易逻辑。
提到机构用户，我要提到之前在网上看到，一些外汇交易商推广的时候说自己的MT4很多对冲基金都在用、银行间都有使用，以我个人的认知而言这是很扯的，的确银行的外汇零售部门提供MT4给自己的客户使用，但是机构与银行的内部的自营部门（Prop Trading Department）是肯定不会用的，这个是产品架构造成的缺陷。
IB自身是没有提供量化交易平台的，TWS（Trade Work Station）本身很强大，IB API也是通过TWS实现的，但是并没有自动化量化交易策略的支持。很多公司开发了特别的接口去支持IB的API接口，比如上述提到的Algo Trader，VN.PY等等。
第二家比较合适的公司是Oanda，从加拿大起家的公司后面把总部搬到了美国，他们在业内很特别，其实是一家外汇服务商，业务分为三条线，第一个部分是现汇兑换（Deliverable FX ）业务，一个比银行的成本低的兑汇业务；第二个部分是为跨国企业提供外汇对冲的咨询服务，提供定价策略等等；最后一个部分才是OANDA的外汇交易部分，就是外汇杠杆保证金交易业务。
Oanda也是一个业内技术革新比较积极的公司，他们提供了自己的Web Rest API，基于HTTP协议的，几乎所有的支持HTTP发起的编程语言都支持他们的API，但是性能上有所牺牲。
第四家外汇经纪商，更多的应该说他们类似外汇交易所的机构，也就是LMAX。他们拿的是英国正规的MTF牌照，类似于美国的Dark Pool暗池的场外交易所。他们跟IB的IB Pro一样用的是MTF模式，上文已经介绍过了，所以受到了很多对冲基金的青睐，同时他们下设了两个其他业务。
第一块是他们的MTF类交易所业务，也是管的最严的，第二块是他们的银行间接入服务，也是比较正规。LMAX第三块，也就是国内接触最多的，但是面对散户的LMAX Professional，这一块相对没有那么正规，跟其他普通外汇经纪商类似了，但是这不说他们其他两块LMAX Inter Bank与LMAX Prime不够好，后面两者在英国还是有很多大型金融机构使用的。
最后一个就是ICM CAPITAL，是一家FCA持牌的英国经纪商，他们量化方面提供一个叫做ICM DIRECT专业客户服务体系，包括FIX API借口，为专业机构提供服务，内容有托管，融资等方面的服务。
经纪商这一块讲完了，我来分享一下我参与外汇的量化的过去经历，是时间比较久远、学生时代的故事，先说在IG，现在叫Digital 100，当年叫IG Index的做二元期权的经历。
大家应该都听说过二元期权是什么，也即是Binary Option，也叫作Digital Option，二元期权是一种盈利或全亏（asset or nothing）期权，交易者投入一定的金额博弈市场的价格，可以看多也可以看空，如果在约定期间后的市场价格符合交易者的判断，交易者可以得到70%-85%（取决于二元期权交易商或者期权合约内容）的收益；如果不符合交易者的判断，那么交易者将会亏损85%-100%。本质上是一个赔率1赔不到1的一个游戏，但是特点是时间非常短，可以赌一天、五个小时、甚至一个小时之后的情况。
为什么要用模特卡罗呢？这是因为未来的行情是很难预测的，我们只能根据概率、未来回报率和回报率波动来假设，模拟出不同的路径，然后把这些路径算上自己的路径概率和收益情况，再得到自己的预测价格，就算用计算机去跑这种数学预测方法也是非常慢的。IG只能用近似法去定价，这种方法是有很大缺陷的，我们交易者就可以建立一个叫做conditional volatility 从数学的角度阐述外汇市场套利理论 pricing module的模型。
第二个经历是我个人的经验，用EXCEL做自动化交易。对IB熟悉的话知道他们有两个API可以用来用EXCEL实现的量化交易，一个是EXCEL VBA，一个是EXCEL COM接口，通过EXCEL来实现自动下单、自动撤单这样比较简答的策略，这是我大学有基金工作经验的授课教授传授给我的。
当年社区交易就很火，一般都是MT4/5软件的，简单来说就是跟单啦，当时有mirror trading，Zulu trade等等，在这些社区上投顾（晒单的人）给出一个买卖信号，通过社区交易平台把这个买卖信号传给订阅者，我的账户在根据这个信号去进行交易。
从数学的角度阐述外汇市场套利理论
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