如何创建自己的交易策略？
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如何创建一个机械交易系统
交易系统的目标
六步制定交易系统
步骤1：时间框架
步骤2：找到帮你判断新趋势的指示器
步骤3：找到帮你确定这个趋势的指示器
步骤4：明确你的风险
步骤5：明确入场和离场
步骤6：写下你交易系统的规则，并遵循
如何测试你的交易系统
六步创建交易系统
交易设定
日图交易(波段交易)
交易规则
入场规则
入场做多，如果：
5 SMA交于10 SMA之上，且两条随机指标线均呈上升趋势(如果随机指标线已进入买空区域，不要入场交易)
入场做空，如果：
5 SMA交于10 SMA之下，且两条随机指标线均呈下降趋势(如果随机指标线已进入卖空区域，不要入场交易)
离场规则
当5 SMA和10 SMA在与你设定的交易方向相反的地方交叉，或RSI指标读数为50时，离场
“简单得好笑”的交易系统
下面是一个做多交易设定的例子：
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eToro联营伙伴的eToro评论示例
eToro是一个多元资产平台，提供股票和加密货币投资以及差价合约资产交易服务。CFD（差价合约）是复杂的交易产品，由于使用杠杆，您可能面临迅速亏损的风险。本服务平台上有68%的散户投资者在进行差价合约交易时遭受损失。 您应考虑是否理解差价合约的运行方式，以及您是否有能力承担资金损失的高风险。eToro (Europe) Ltd., 一家获塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）认可并受其监管的金融服务公司，牌照号为# 109/10。eToro (UK) Ltd是一家获英国金融市场行为监管局（FCA）授权并接受其监管的金融服务公司，监管号为FRN 583263。eToro AUS Capital Pty Ltd.经过澳大利亚证券投资委员会（ASIC）认证，认证资质号为491139，获准提供金融服务。
过去表现不能作为评价未来业绩的指标
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程式交易SoEasy - 謝富傑 期貨分析師
謝富傑期貨分析師｜投資、課程、Multicharts |從2002年交易外期至今，幫助了數百位交易員建立自己的交易統，舉辦了超過百場的講座、課程，想以最簡單方式與大家分享程式交易心得！
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Aug 28 Fri 2020 16:37
程式交易 | 如何建立你的交易策略
程式交易 | 如何建立你的交易策略
許多投資人都想成為程式交易操盤手，想要建立屬於自己的交易策略，大部份剛接觸程式交易的新手，會在網路搜尋各種免費的交易策略，通常會被不斷創高的績效曲線圖所吸引，雖然程式交易的成功率比主觀交易的成功率來得高，但是隨著網路的發達，很多人靠著最佳化美觀很多策略，靠著包裝及行銷在網路銷售，投資人必須要有判斷的能力。
決定交易策略類型
檢視策略績效、回測和最佳化
- 在黑天鵝事件的最大拉回
- 該策略的最大獲利是否發生在此時
- 近期績效是否創新高
設置策略停損點
有交易系統的投資者相較於沒有交易系統的主觀交易者成功機率相對較高，1983年傳奇的商品交易員Richard Dennis親自訓練的烏龜在短短五年內就賺了1.75億美元，丹尼斯毫無疑問地證明了初學者經過訓練，也可以成功地進行交易。但任何策略都有其失效的一天，此時設定每個策略停損點就特別重要了，假設開發出來的策略最大虧損為-$250,000 ，可以此金額當作該策略的停損點，一旦跌破即應該把策略下架，永遠作最壞的打算，留得青山在不怕沒柴燒！
如何在 StormGain 上回测交易策略
在这个例子中，我们将只考虑回溯到 2019 年初的时间段。但是，如果您想获得更准确和可靠的结果，您可以进一步回溯比特币的价格走势.
我们的第一笔交易将获利约 3800 美元，而我们的第二笔交易亏损约 2900 美元。 这意味着我们实现的盈亏目前为 900 美元。
我们还处于活跃的交易中，截至 2020 年 12 月，该交易的未实现利润约为 9000 美元。 如果我们坚持我们最初定义的策略，我们将在下一次死亡交叉发生时关闭它。
评估回测结果
尽管这是一个系统的策略，但也值得考虑上下文。从 9600 美元到 6700 美元的无利可图交易发生在 2020 年 3 月 COVID-19 崩盘时。这样的黑天鹅事件可以对任何交易系统产生巨大的影响。这是值得进一步回溯以查看这种损失是异常值还是仅仅是策略的副产品的另一个原因。
- 波动性指标： 您的最大上涨和下跌。
- 风险敞口： 您需要从整个投资组合中为策略分配的资金量。
- 年化回报： 策略在一年内的百分比回报。
- 盈亏比： 系统中的交易有多少赢，有多少亏损。
- 平均执行价格： 您在策略中执行的入场和离场的平均价格。
最后要考虑的一件事是优化。 如果您阅读过我们的回溯测试文章，您就会知道回溯测试和前瞻性测试或纸面交易之间的区别。 在实时交易环境（例如 StormGain Futures 测试网）中测试和优化您的想法会很有帮助。