交易大师亚历山大·埃尔德的交易武器——价格通道
当你对一只新股票产生兴趣的时候，为它描绘一条价格通道，从其宽幅来判断它值不值得做。 我们如果将自己定位在A级交易者或极品交易人群之中，而你只获得了C级别的成绩，也就是说，你只能获得相关通道轨距长度10%的收益，那么，此通道项下的金融工具值得交易吗？ 一般情况下，初入市的交易者不应触碰相关通道宽幅小于10个点的股票，因为对C级交易者来说，他们只能获利1个点。 一些交易者对我说： 价格通道相对狭窄的股票也可以操作，方法是扩大交易规模——如果相关通道轨距只有3个点，那么，交易10000股该通道项下的股票和交易1000股通道宽幅为30个点的股票的效果是一样的。 这是错误的，因为在狭窄的价格通道之中进行交易，其损耗是特别大的，获利的门槛也相当之高。 所以，那些通道宽广、价格低廉的股票才是优良的投资品种。
日间交易的回报
使你成为比较成功的日间交易者的几率很低，因为日间柱形图上的价格通道的宽幅不够大。 如果从事日间交易，你就必须是一个纯粹的A级交易者——你要在相关价格的窄幅波动中获利； 稍有分心，市场中稍微存在一点儿噪声，交易稍有不顺，或者其他从事此类交易的参与者稍微对冲你一下，都会使你前功尽弃。
CTA策略——价格通道趋势系统
import numpy as np #引入numpy类库
import pandas as pd #引入pandas类库
import ccxt #引入ccxt类库
import time
import talib as ta
import tushare as ts
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt #引入matplotlib类库
import matplotlib as mpl
mpl.rcParams['font.family'] = 'serif' 如何使用价格通道 #解决一些字体显示乱码问题
import warnings;
warnings.simplefilter('ignore') #忽略警告信息；
symbol = 'BTC/USDT'
#加载火币交易所
exchange = ccxt.huobipro( <
'timeout': 15000,
'enableRateLimit': True
> )
if exchange.has['fetchOHLCV']:
data = pd.DataFrame(exchange.fetch_ohlcv(symbol, timeframe='1d'))
data.columns = ['Datetime', 'Open', 'High', 'Low', 'price', 'Vol']
data['Datetime'] = 如何使用价格通道 data['Datetime'].apply(lambda x : time.strftime('%Y-%m-%d',time.localtime(x/1000)))
del data['Vol']
data.set_index('Datetime', inplace= True)
data['upper'], data['middle'], data['lower'] = ta.BBANDS(np.asarray(data['price']),
timeperiod=20, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0)
fig = plt.figure(figsize= (10,8))如何使用价格通道
plt.plot(data['price'])
plt.plot(data['upper'], linestyle='--')
plt.plot(data['middle'], linestyle='--')
plt.plot(data['lower'], linestyle='--')
plt.title('BTCUSDT 布林线图')
plt.legend()
交易信号和持仓信号计算（分开计算）
data['yes_price'] = data['price'].shift(1)
data['yes_lower'] = data['lower'].shift(1)
data['yes_upper'] = data['upper'如何使用价格通道 ].shift(1)
data['yes_middle'] = data['如何使用价格通道 middle'].shift(1)
data['byes_price'] = data['price'].shift(如何使用价格通道 2)
data['byes_lower'] = data['lower'].shift(2)
data['byes_upper'] = data['upper'].shift(2)
data['byes_middle'] = data['middle'].shift(2)如何使用价格通道
交易规则如下：
当价格高于上轨线时，植入买单（做多）；当价格低于通道中轨时，则平掉此买单。
当价格低于下轨线时，植入空单（做空）；当价格高于通道中轨时，则平掉空单。
position = 0
# 对每个交易日进行循环
for i, item in data.iterrows(): #逐行遍历；这里item就是一个Series；
# 如何使用价格通道 判断交易信号
if item['signal'] == 1:
# 交易信号为1，则记录仓位为1，持有多仓；
position = 1
elif item['signal'] == -1:
# 交易信号为-1， 则记录仓位为-1，持有空仓；
position = -1
else:
pass
# 记录每日持仓情况
data.loc[i, 'position'] = position #在DataFrame中自动往下填充的就是上一个产生的交易信号；关键；
计算策略收益及可视化
# 计算股票收益率
data['如何使用价格通道 pc_change'] = data['price'].pct_change()
# 计算股票的累计收益率
data['return'] = (data['pc_change'] + 1).cumprod()
# 计算策略每日收益率
data['如何使用价格通道 strategy_return'] = data['position'] * data['pc_change']
# 计算策略累积收益率
data['cum_strategy_return'] = (data['strategy_return'如何使用价格通道 ] + 1).cumprod()
# 绘制收益曲线图
fig = plt.figure(figsize = (10,6))
plt.plot(data['return'])
plt.plot(data['cum_strategy_return'])
plt.title('BTCUSDT收益曲线图')
plt.legend(loc='upper left')
如何使用价格通道
本文我们介绍布林通道（Bollinger Band），这是一个用平均值、标准差，来找价格趋势突破点、反转点的指标。
什么是布林通道
布林通道（Bollinger Band；B-Band）又称布林轨道、保加利通道或布林带等等，经常使用来判断市场趋势及方向的实用指标。
布林通道的定义是由均线和标准差概念组成的。
布林通道组成
1. 上轨线：又称阻力线，由中轨线+2倍标准差所形成
2. 中轨线：通常为20日移动平均线（20MA）
3. 下轨线：又称支撑线，由中轨线-2倍标准差所形成
为什么一般是选用2倍标准差？
布林通道指标是根据统计学中的常态分布（Normal 如何使用价格通道 Distribution）及常态曲线（The Normal Curve）的概念，配合平均数及标准差，2倍标准差所涵盖的范围内，常态分配发生机率为95.4%。
简单来说：布林通道的概念，是认为价格有很大机率落在通道中间附近。
布林通道公式如何计算？
布林通道计算方式：
1. 中轨线：20MA
2. 上轨线：中轨线 + 2倍标准差
3. 下轨线：中轨线 – 2倍标准差
4. 带宽(通道空间)：(上轨线−下轨线) ÷ 中轨线
带宽指标
当近期股价波动较大，标准差会较大，布林通道范围较宽广；
当近期股价波动较小，标准差会较小，布林通道范围较狭窄。
在观察布林通道时带宽的大小是一项重要的指标，因为当布林通道的开口由窄逐渐扩张时，通常代表方向出现，也就是涨势或跌势开始。而当宽阔开口逐渐收敛缩小时，代表行情即将进入整理的盘势，价格波动度下降。
布林通道的3个优点及3个缺点
优点
缺点
1. 布林通道属于“落后指标”，它会跟随目前市场的走势来做变化，需要等到价格确定后才能够做判断。
2. 布林通道中轴通常使用月均线（20MA），但如果将均线周期设定过短，会使带宽出现变化，震荡加剧，容易丧失指标判断的标准。
3. 布林通道在使用时建议结合其他技术指标一同判断，因为当价格突破布林上轨线时，经常被认为已经出现超买现象而选择出场，反而容易错过后面一段波行情发展。
布林通道基本判断策略
多头信号
1. 价格位于布林下轨线之外，当价格由下往上站上下轨线，此时跌势力度减弱，可以尝试小仓位进场，或空头回补。
2. 价格位于布林下轨线与中轨线之间，当价格由下往上站上中轨线，多头动能转强，可以尝试入场或加仓。
3. 价格在布林上轨线与中轨线之间，且中轨线20MA呈现上扬，当价格回到20MA时有支撑时，可以尝试进场。
空头信号
1. 价格位于轨线之外，当价格由上往下跌破布林上轨线，此时涨势力度减弱，可以获利减码仓位。
2. 价格位于布林上轨线与中轨线之间，当价格由上往下跌破中轨线，空头力度转强，可以出清持仓或尝试做空。
3. 价格在布林下轨线与中轨线之间，且中轨线20MA呈现下弯，当价格涨至20MA时有压力（迟迟无法突破站上），底部买进的仓位可以减码，或可以尝试做空。
布林通道涨跌时机
布林通道其中一项好用的策略在于“掌握交易标的价格的涨跌”的时机，这个概念与均线纠结类似，当技术面多处于多头型态时，后续容易走出一波趋势。
如何使用价格通道
线性关系的相关性显示为Pearson’s相关系数或Pearson’s R。 可以在工具样式菜单中选择它，在图表上显示或隐藏。
Pearson’s R显示了相关的强度及其方向，它的值在-1和1之间移动。随着Pearson’s R越来越远离零，价格和时间之间线性关系随之增强。使用回归趋势工具时，Pearson’s R将始终设置为绝对值（正），但是可以直观地识别趋势的方向。