均線策略怎麼寫?
1、创建策略实例
策略类的构造函数init，需要传递cta_engine、strategy_name、vt_symbol、setting四个参数，分别对应CTA引擎对象、策略名称字符串、标的代码字符串、设置信息字典。注意其中的CTA引擎，可以是实盘引擎或者回测引擎，这样就可以很方便的实现一套代码同时跑回测和实盘了。以上参数均由策略引擎在使用策略类创建策略实例时自动传入，用户本质上无需关心。
2、状态变量初始化
注意这里的策略状态变量初始化，并不是指上一步中创建策略实例时的初始化函数init中的逻辑。当用户在VN Trader的CTA策略模块界面上，点击【添加策略】按钮，并在弹出的窗口中设置好策略实例名称、合约代码、策略参数，实际上是完成了策略实例的创建。
幣圖誌Bituzi - 挑戰市場規則
當盤勢混沌不明，處於盤整的時候，是所有策略的死穴，
行情在盤整的時候容易造成訊號反覆的情況，
尤其以均線最為害怕盤整了，忽上忽下，忽多忽空的。
之前介紹過的一條均線，是使用價格在均線之上或均線之下，
來決定多空訊號，這樣的方式最怕跳空的情況發生，
如果盤勢震盪過於激烈的話，此種策略就很容易被巴。
那使用兩條均線的策略呢？
使用均線的好處在於，均線可以緩和激烈價格的波動程度，
所以用兩條均線交叉策略時，可以減少激烈價格變化的假訊號產生。
但是，問題來了，在行情盤整的時候，均線無法拉出，
就會產生兩條均線糾結的情況發生，進而發生訊號反覆的情況。
所以真的是有一好沒兩好啊！
兩條均線進場法
常見的雙均線策略應該是短均線跟長均線的交叉進場方式，
也就是短均線由下往上穿越長均線時，進場做多；
而短均線由上往下穿越長均線時，進場做空。
不過這邊獵人使用更簡單的寫法，
那就是短均線大於長均線時，進場做多；
而短均線小於長均線時，進場做空；
大家應該會覺得這樣的進場方式，不是會讓進場訊號更頻繁嗎？
這樣回測出來的績效會好嗎？就來看看寫出來的策略績效如何吧！
規格與設定 －
• 交易型態：留倉
• 標的商品：台指期
• 週期設定：30分K線
• 回測時間：2002/1/1~2013/4/22
• 回測成本設定：$1000/來回
• 回測軟體：MultiCharts
進場規則－
(1) 當5日均線大於20日均線時，啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後，設定最近N根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當5日均線小於20日均線時，啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後，設定最近N根K棒的最低點為作空進場點。
(3) N=3
出場規則－
(1) 結算日出場。
(2) 停損點設定為120點。
(3) 虧損3%出場。
(4) 獲利超過100點時，指數跌破最近30根K棒低點時多單出場； 均線策略怎麼寫?
指數漲破最近30根K棒高點時空單出場。
(5) 500點停利。
(6) 獲利超過450點而且獲利回吐30%時出場。
特殊規則－
1. 獵人加上一個很簡單的神祕濾網，可以發現濾掉超過1/3的進場次數，
也讓程式績效看起來更為穩定，以後有機會再告訴大家吧！
2. 這邊利用之前的的文章參數自動化的撇步！中的技巧，
把參數N給自動化，也就是N會隨著波動大小變化而改變。
跑出來的相對比較績效表如下面所示：
其中，原始－沒有任何濾網，
神秘濾網就是加了簡單的神祕濾網，
變動N代表加入讓N自動化的方式，
最後，神秘濾網+變動N就是集兩家大成。
從上面圖表可以知道，加了濾網後，次數減少將近450次，
所以平均交易獲利也上升超過一倍，勝率也增加不少。
不過似乎沒有看出加入變動N是否有什麼差異。
從上面這張表也可以發現，加了濾網後，淨利產生了極大的差距，
獲利因子也提升不少，雖然最大策略虧損增加了，
不過最大策略虧損報酬反而增加了。
而且加入了變動N之後，最大策略虧損也減少了，
而且最大策略虧損報酬卻增加到8以上。
從每年績效表來看，就可以看出明顯的差異所在，
最原始的策略，因為進場次數過多，造成策略的不穩定。
加入了濾網之後，進場次數減少了許多，但是表現卻比較穩定。
而最值得注意的是，使用了變動N之後，
整體策略變得更加穩定，雖然沒有一年是大賺的，
但是至少每年都可以穩定賺錢。
這邊開始就會產生一些撰寫策略的迷思了，
說真的，不要去要求績效的最大化，而是要要求策略的穩定性，
當然，可以撰寫出很棒的績效，而且每年都可以穩定賺錢的策略，
這是大家所追求的，大家說對嗎？
其實大家看過獵人寫過這麼多的策略，可以發現到，
使用均線策略所寫出來的交易策略績效，大部分都不差，
當然最原始的策略績效當然不好，不過經過些許加工後，
其實很多都是有上線使用的潛力。
為了要讓大家了解程式交易與許多交易策略，
獵人總是展示比較基本簡單的交易策略，
當然獵人也有很多很不錯的程式，有機會會展示績效給大家看的。
如果大家覺得這篇文章對您有幫助，也不要吝嗇分享出去給大家喔！
multicharts均線策略
2021年8月29日 — Multicharts 雙均線策略示範教學說明華南期貨股份有限公司期貨商許可證照字號:107年金管期總字第002號、104年金管期分字第003號台北總公司:台北市民生 . ,在Multicharts中內建的均線指標寫法比較複雜如下，紅色文字為說明: . 所以均線可以作為中長期支撐跟壓力的觀察指標，所以我們可以利用這個指標來撰寫策略，首先開啟 . ,【MultiCharts】2行程式碼完成均線交叉策略. 寫程式交易語法/腳本，其實就是把交易邏輯轉化為程式語言的過程，簡單講就是先把邏輯定義出來，然後用適當的語法表達 . ,多數人提到MultiCharts會直接想到它自動程式交易功能，其實透過MultiCharts自寫 . 再舉一個例子，「成本線」是均線的進化版，成本線把成交量考慮進來，比均線更能 . ,策略績效僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證。] 交易的初學者，許多人都從均線開始，當初我也是這樣開始學習， 曾經買過1本書[期權首傑]，有教過一套倚天劍、屠龍刀 . ,當收盤價大於20均時買進，當收盤價小於20均出場，先不考慮放空，放到Multicharts回測，你會發現用月線去交易的話，績效沒有想像中那麼好，2014年之前的績效還可以接受，但 . ,2021年4月16日 — 均線是最多人使用的指標；常有主觀交易者表示:我要寫均線向上+… . 要更良好的使用均線，建議再多幾條，可以增加策略的穩定性；不過期貨交易的核心 . ,2020年10月19日 — 相信很多人都會用到均線，均線是程式交易策略中最基本的一個交易策略！ . 先不考慮放空，放到Multicharts回測，你會發現用月線去交易的話，績效沒有 . ,(完整教學網點我) 點我，看更多程式交易教學→https://www.pfcf.com.tw/eventweb/multicharts/ 在正式進入PowerLanguage教學前，本篇「新手的程式三部曲：用『兩行程式 .
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2021年8月29日 — Multicharts 雙均線策略示範教學說明華南期貨股份有限公司期貨商許可證照字號:107年金管期總字第002號、104年金管期分字第003號台北總公司:台北市民生 .
用Python写一个简单的双均线策略分析
得到下图
用Python实现
我们现在假设一个场景：你现在手里有辛辛苦苦存下来的十万块钱，准备从现在开始通过股市暴富。你盯准了股价堪比黄金的茅台，想要把钱全投进去。假设从你做这个决定的时刻开始（因为我们的股价数据是从2018年7月开始的所以这个时刻就是2018年7月），碰到茅台的一个金叉你就all in，碰到一个死叉就all out。但是买只能买整手，也就是100股的倍数。
得到下图
最后我们得到的结果是：
好家伙，身价直接翻倍！